Life On VM

ไปอ่านเอกสารพวก Chart Patterns มา ซึ่งมันคือ Pattern ของกราฟราคาหุ้นที่คนเขียนเอกสารพวกนี้เค้าสังเกตมาว่า เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้หุ้นจะเปลี่ยนราคา (ขึ้น หรือ ลง) ไปอย่างรวดเร็วทำให้สามารถใช้ trade ทำกำไร (หรือขาดทุนยับ) ได้ ส่วนใหญ่คนเขียนเอกสารเค้าก็จะออกตัวไว้ก่อนเลยว่า มันไม่ถูก 100% นะ แต่ก็ไม่เคยมีใครบอกว่ามันถูกกี่ % ดังนั้นก่อนอื่นต้องหาวิธีดึงราคามาเอาไว้ทำการทดลองก่อน

จริงๆแล้ว API ที่ บ.เหมาะกับงานนี้มากเลย แต่ถ้าเอา Data ตรงนั้นมาใช้กลัวว่าอาจจะได้เตะฝุ่นก่อนทำงานครบปี :[ เหอะๆ

class DayData:
    date = None
    open = None
    close = None
    max = None
    min = None
    volume = None
    value = None
    set_index = None

    def __init__(self):
        pass

    @staticmethod
    def to_datetime(str):
        from datetime import datetime
        ds = [int(x) for x in str.split('/')]
        ds[2] = ds[2] + 2000
        return datetime(ds[2], ds[1], ds[0])
                
    @staticmethod
    def to_decimal(str):
        from decimal import Decimal
        return Decimal(str.replace(',',''))

class SETFetch:
    @staticmethod
    def fetch(symbol):
        import urllib2
        from decimal import Decimal
        from BeautifulSoup import BeautifulSoup
        
        set_url_format = "http://www.settrade.com/C04_02_stock_historical_p1.jsp?txtSymbol=%s&from=%d";
        cur_pos = 1
        all_data = []

        while True:
            page = urllib2.urlopen(set_url_format % (symbol, cur_pos))
            soup = BeautifulSoup(page)
            read_data = soup.findAll('tr','tdbg_gray20') + soup.findAll('tr','tdbg_white20')
            if len(read_data) == 0:
                # no more data to read
                break
            cur_pos = cur_pos + len(read_data)
            all_data = all_data + read_data

        daily = []
        for day in all_data:
            flds = day.findAll('td')
            current = DayData()
            current.date =  DayData.to_datetime(flds[0].text)
            current.open = DayData.to_decimal(flds[1].text)
            current.max = DayData.to_decimal(flds[2].text)
            current.min = DayData.to_decimal(flds[3].text)
            current.close = DayData.to_decimal(flds[5].text)
            current.volume = DayData.to_decimal(flds[8].text) * 1000
            current.value = DayData.to_decimal(flds[9].text)
            current.set_index = DayData.to_decimal(flds[10].text)
            daily.append(current)    
        daily.sort(key=lambda x: x.date, reverse=True)
        return daily

if __name__ == '__main__':
    daily = SETFetch.fetch('PTT')
    for day in daily:
        print day.date
    #pdb.set_trace()

ตัวอย่างการใช้งาน

Python 2.6.3 (r263rc1:75186, Oct  2 2009, 20:40:30) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from setfetch import SETFetch
>>> data = SETFetch.fetch('CPF')
>>> dir(data[0])
['__doc__', '__init__', '__module__', 'close', 'date', 'max', 'min', 'open', 's
t_index', 'to_datetime', 'to_decimal', 'value', 'volume']
>>> for sample in data[0:10]:
...     print sample.date, sample.close
...
2009-12-11 00:00:00 10.90
2009-12-09 00:00:00 10.70
2009-12-08 00:00:00 10.80
2009-12-04 00:00:00 11.00
2009-12-03 00:00:00 10.70
2009-12-02 00:00:00 10.60
2009-12-01 00:00:00 10.90
2009-11-30 00:00:00 10.70
2009-11-27 00:00:00 10.20
2009-11-26 00:00:00 10.40
>>>

เท่าที่รู้ SET จะไม่ยอมให้ใครมาเผยแพร่ Historical Prices พวกนี้ ยกเว้นคนที่จ่ายตังค์ให้ SET และถ้าจะเผยแพร่ก็ต้องเผยแพร่แบบเก็บเงินเท่านั้นด้วย! (แจกฟรีไม่ได้) แต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นมีการแอบแจกกันบ่อยๆ :} เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงดูราคาหุ้นไทยในเว็บดีๆอย่าง Google Finance ไม่ได้ (แต่ทำไม Bloomberg ดูได้ไม่รู้ ขี้โกงๆ)

ช่วงนี้นอกจากจะเขียนโค้ดช้าลงแล้ว เวลาว่างยาวๆติดๆกันก็ไม่ค่อยจะมี ความสนใจก็เยอะเหลือเกิน >_< เลยต้องพยายามทำให้เสร็จไปเป็นชิ้นเล็กๆ ครั้งหน้าค่อยมาต่อกันเรื่อง Bar Pattern ที่ไปดูมา ว่าพอมาทดสอบกับข้อมูล 6 เดือนที่ดึงมาแล้วมันจะเวิร์คแค่ไหน

Tags: finance, investing, set, python